KTU, mokslo šaknys karčios,bet vaisiai saldūs

#541
QUOTE(ausra2003 @ 2009 11 17, 17:42)
Pasidariau 1 lentele- ACF ir PACF ivertinimas. Ir nieks man ten uz punktyriniu liniju neislenda. Tai kaip suprantu tai 0 laipsnio ten kazkas gaunas. O ka ten toliau daryt ir nebeaisku smile.gif
Papildyta:
Tai kai isikeli duomenis, islenda dar kitas langas su c, obs, resid,y, x1, x2, x3, x4.Tai pazymi su CTRL tam lange pvz. Y ir X1 ir spaudi ENTER. Praso tada ar delete Untitled Group ar ne. Tai spaudi Yes. Ir tau ismeta nauja langa tik su X1 ir Y duomenimis.O jau tada tam lange spaudi VIEW - GRAPH. Atsidariusiam lange pasirenki SCATTER, o desniame sone pasirenki kur Fit lines, pasirenki Regression Line ir spaudi OK. Nu tikiuosi suprasi smile.gif

aciu labai! 4u.gif
Atsakyti
#542
QUOTE(ausra2003 @ 2009 11 17, 20:42)
Pasidariau 1 lentele- ACF ir PACF ivertinimas. Ir nieks man ten uz punktyriniu liniju neislenda. Tai kaip suprantu tai 0 laipsnio ten kazkas gaunas. O ka ten toliau daryt ir nebeaisku smile.gif


Jo, jeigu neislenda uz punktyru, arba islenda maziau negu 5 proc, tai resiakias tavo tas d=0. Toliau reikia dirbti su pradiniais duomenimis.
Atsakyti
#543
QUOTE(ausra2003 @ 2009 11 17, 19:42)
Pasidariau 1 lentele- ACF ir PACF ivertinimas. Ir nieks man ten uz punktyriniu liniju neislenda. Tai kaip suprantu tai 0 laipsnio ten kazkas gaunas. O ka ten toliau daryt ir nebeaisku smile.gif


Vat ir aš tik tiek pasidariau
Atsakyti
#544
QUOTE(lairam @ 2009 11 17, 20:51)
Jo, jeigu neislenda uz punktyru, arba islenda maziau negu 5 proc, tai resiakias tavo tas d=0. Toliau reikia dirbti su pradiniais duomenimis.


Tai jei d=0, tai "p" ir "q" tada kam lygu? Ir ka ten is viso su jais daryt? Su kuo lygint? Nu niekaip tas ARIMA nedaeina iki manes biggrin.gif
Atsakyti
#545
QUOTE(ausra2003 @ 2009 11 17, 21:25)
Tai jei d=0, tai "p" ir "q" tada kam lygu? Ir ka ten is viso su jais daryt? Su kuo lygint? Nu niekaip tas ARIMA nedaeina iki manes biggrin.gif

ARIMA turi tris parametrus - p, d ir q. Kitaip ARIMA(p,d,q).
p parodo AR eile, d parodo diferencijavimo zingsni (nezinau, ar tiksliai ivardinu ta d, bet smugiskai nesugalvoju kitokio biggrin.gif ), q parodo MA eile.

Uzduotis yra sudaryti 1 ir 2 eiliu visus galimus modelius ir paziureti, kuris yra geriausias.

Pirmiausia tikriname, koks bus d. Kadangi tavo nediferencijuotos eilutes ACF ir PACF reiksmes neissoka is punktyru, tai tau nebereikia diferencijuoti ir tavo d=0 visiems modeliams. Tau reikia sudaryti tokius modelius:

ARIMA(1,0,0)
ARIMA(2,0,0)
ARIMA(0,0,1)
ARIMA(0,0,2)
ARIMA(1,0,1)
ARIMA(1,0,2)
ARIMA(2,0,1)
ARIMA(2,0,2)

Sumodeliuoji tokius modelius ir ziuri kriterijus AIC ir SIC

Atsakyti
#546
QUOTE(lairam @ 2009 11 17, 21:28)
ARIMA turi tris parametrus - p, d ir q. Kitaip ARIMA(p,d,q).
p parodo AR eile, d parodo diferencijavimo zingsni (nezinau, ar tiksliai ivardinu ta d, bet smugiskai nesugalvoju kitokio  biggrin.gif ), q parodo MA eile.

Uzduotis yra sudaryti 1 ir 2 eiliu visus galimus modelius ir paziureti, kuris yra geriausias.

Pirmiausia tikriname, koks bus d. Kadangi tavo nediferencijuotos eilutes ACF ir PACF reiksmes neissoka is punktyru, tai tau nebereikia diferencijuoti ir tavo d=0 visiems modeliams. Tau reikia sudaryti tokius modelius:

ARIMA(1,0,0)
ARIMA(2,0,0)
ARIMA(0,0,1)
ARIMA(0,0,2)
ARIMA(1,0,1)
ARIMA(1,0,2)
ARIMA(2,0,1)
ARIMA(2,0,2)

Sumodeliuoji tokius modelius ir ziuri kriterijus AIC ir SIC


pas mane ištirus su d 0,1,2 išlenda iš punktyrų, tai ką toliau daryt, kur tuos procentus rast(5)?
equation arima011.ls d(mokestis) c ma(1) - dabar čia klauisiams kai keiti q keičiasi ir MA skliaustuose?

Jau galva perkaito...

Atsakyti
#547
QUOTE(ERVInga @ 2009 11 17, 23:02)
pas mane ištirus su d 0,1,2 išlenda iš punktyrų, tai ką toliau daryt, kur tuos procentus rast(5)?
equation arima011.ls d(mokestis) c ma(1) - dabar čia klauisiams kai keiti q keičiasi ir MA skliaustuose?

Jau galva perkaito...

Teoriskai taip kalba apie 5 proc. gal ir galima kazkur rasti sistemoje, bet greiciausiai turi pati nuspresti, kaip ten yra. Slyksciausia, tai keiciant d nieko nesikeicia. Bandyk meistriskai issisukti, kad keiciant d, nagrinejama laiko eilute vis vien yra nestacionari. Kadangi nestacionari bet kokiu atveju, tai toliau nagrinesi tarkim eilute, kai d=0. Nors gal galima traktuoti, kad tie du islendantys yra maziau negu 5 proc...
Nesu tikra, ar suprantu paskutini klausima, bet jeigu klausi, kaip keisti q, tai MA(1), tada MA(2). Skaiciuka sklaustuose keiti. Kai keisi p, tai AR(1) ir AR(2).
Atsakyti
#548
QUOTE(lairam @ 2009 11 17, 22:13)
Teoriskai taip kalba apie 5 proc. gal ir galima kazkur rasti sistemoje, bet greiciausiai turi pati nuspresti, kaip ten yra. Slyksciausia, tai keiciant d nieko nesikeicia. Bandyk meistriskai issisukti, kad keiciant d, nagrinejama laiko eilute vis vien yra nestacionari. Kadangi nestacionari bet kokiu atveju, tai toliau nagrinesi tarkim eilute, kai d=0. Nors gal galima traktuoti, kad tie du islendantys yra maziau negu 5 proc...
Nesu tikra, ar suprantu paskutini klausima, bet jeigu klausi, kaip keisti q, tai MA(1), tada MA(2). Skaiciuka sklaustuose keiti. Kai keisi p, tai AR(1) ir AR(2).

Ačiūkas 4u.gif , šiek tiek šviesėja akyse biggrin.gif
Atsakyti
#549
QUOTE(ERVInga @ 2009 11 17, 23:31)
Ačiūkas  4u.gif , šiek tiek šviesėja akyse  biggrin.gif

Nėr už ką 4u.gif . Jeigu nors kiek pagelbėjo, tai liuks thumbup.gif
Atsakyti
#550
QUOTE(lairam @ 2009 11 17, 22:41)
Nėr už ką  4u.gif . Jeigu nors kiek pagelbėjo, tai liuks  thumbup.gif

Tikrai pagelbėjai. 4u.gif
Atsakyti
#551
Kodėl kai pas mane d yra 1, neleidžia AR ir AM padaryti su nuliais - erorrą meta? g.gif
va tokia lygtis daleiskim: equation arima210.ls d(mokestis) c ar(2) ma(0)
Atsakyti
#552
QUOTE(ERVInga @ 2009 11 18, 00:21)
Kodėl kai pas mane d yra 1, neleidžia AR ir AM padaryti  su nuliais - erorrą meta?  g.gif
va tokia lygtis daleiskim: equation arima210.ls d(mokestis) c ar(2) ma(0)

man atrodo, kad jeigu nulis, tai ma visai nereik deti. Palik tik ar(2).


Bet reiketu pabandyti pasileisti programa, 100 proc negaliu garantuoti, kad tik del to nesuveikia. Reik ziureti, kas klaidoje parasyta
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo lairam: 17 lapkričio 2009 - 23:27